Импульсная торговля криптовалютой на бирже Бинанс
Импульсная торговля криптовалютой на бирже Бинанс — один из самых популярных стилей дневной торговли. Поэтому мы составили список лучших импульсных индикаторов для дневной торговли.
Что такое Импульсная торговля?
Трейдеры и инвесторы определяют импульс несколько по-разному. Если вы спросите институционального инвестора, который использует стратегии «умного бета-тестирования», он может сказать вам, что импульс состоит из наиболее эффективных криптовалют в течение шести или двенадцати месяцев, восстанавливающих баланс на фиксированной основе.
Если вы спросите трейдера, что такое импульсная торговля криптовалютой на бирже Бинанс, у него будет другой ответ. Тем не менее, импульсные трейдеры подчеркивают свое предпочтение силе рынка относительно прошлой силы криптовалюты.
В мире трейдинга импульс в основном относится к уровню агрессивности рынка. Когда криптовалюты демонстрируют сильный положительный импульс, покупатели перепрыгивают друг через друга, чтобы купить. Тогда торговля криптовалютой на бирже Бинанс набирает обороты.
Верхний индикатор импульса: Скорость изменения
Скорость изменения — это математическое понятие. Это расчет, который показывает, как меняется одно значение по сравнению с другим. Технический индикатор rate of change делает именно это: он сравнивает изменения цен друг с другом.
Например, текущее значение 5-периодной скорости изменения сравнивает самое последнее изменение цены во временном ряду с предыдущими четырьмя периодами. Чем выше текущее значение, тем сильнее текущий импульс.
Вот как рассчитывается индикатор скорости изменения, согласно StockCharts:
ROC = [(Close – Закрыть n периодов назад) / (Закрыть n периодов назад)] * 100
Если отбросить эту математику, скорость изменения говорит, как быстро меняется цена относительно вашего периода ретроспективы. Более экстремальная скорость изменения показаний указывает на сильную тенденцию.
Когда рынок не находится в сильном направленном тренде, она совершает двухдневные ходы. Так, если рынок идет вверх два дня подряд без значительного импульса, она пойдет в шорт.
Лучший Индикатор Импульса: RSI
RSI был создан в конце 1970-х годов техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. Он опубликовал свои расчеты для осциллятора в книге «Новые концепции в технических торговых системах». В свое время он не мог просто загрузить TradingView или ThinkOrSwim и ввести тикер.
Ему еженедельно присылали книги графиков, и ему приходилось рассчитывать показатели с помощью настоящего калькулятора Texas Instruments!
Самое интересное в RSI то, что он считается импульсным индикатором. Он, как и скорость изменения, сравнивает текущее изменение цены с недавними изменениями. Чем выше значение, тем быстрее меняется цена.
Однако почти все, включая Уайлдера, используют RSI в качестве индикатора разворота среднего. То есть вместо того, чтобы использовать RSI для определения силы рынка, они используют его для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Когда дело доходит до RSI, общепринятая мудрость заключается в том, что показания выше 70 являются перекупленными, а показания ниже 30 — перепроданными. Это совет, которого в целом торговое сообщество придерживается до сих пор.
Однако любой, кто проводил какое-либо обширное тестирование различных периодов и уровней ретроспективы RSI, знает, что исторически RSI с более короткими периодами ретроспективы работают намного лучше, чем их аналоги с более длительными периодами ретроспективы.
Ларри Коннорс и его команда из Connors Research в значительной степени ответственны за то, чтобы выявить эти результаты в конце 1990-х и начале 2000-х годов, и они все еще хорошо проверяются.
Верхний Индикатор Импульса: MACD (Moving Average Convergence-Divergence)
Конвергенция-дивергенция скользящей средней — это еще один классический индикатор импульса для дневной торговли. С MACD, созданным в 1970-х годах, вы можете заметить здесь тенденцию: 40-50 лет спустя мы все еще используем эти индикаторы старой школы с относительно простыми расчетами.
Это потому, что мир технического анализа не продвинулся вперед за последние несколько десятилетий, или потому, что эти базовые инструменты оказались полезными? На самом деле и то, и другое. За эти годы были созданы сотни превосходных инструментов для активных трейдеров, которые в основном игнорировались.
Так что же нам говорит индикатор MACD? Ну, это вроде как в названии: Дивергенция конвергенции скользящей средней. Индикатор говорит, когда направления двух скользящих средних сходятся друг с другом, двигаясь в одном направлении. А когда они расходятся — рассказывают разные истории.
Одно из популярных применений индикатора MACD — обращать внимание на его краткосрочные максимумы и минимумы колебаний. Это позволяет нам сравнивать относительный импульс ценовых колебаний друг с другом.
Просто обращая внимание на пики и впадины в сигнальных линиях MACD/в макро-смысле, мы получаем представление, насколько силен импульс за некоторыми ралли. Один из способов, которым супер трейдеры, такие как Линда Рашке или Адам Граймс, будут судить, будет ли тренд продолжаться, — это анализ этих пиков и впадин.
По их мнению, во время сильного тренда максимумы должны сопровождаться новыми импульсными максимумами и наоборот. Однако когда новый максимум цены не сопровождается новым максимумом импульса на MACD, это считается расхождением.
Прибыльность торговли с продолжением тренда (или откатом) при наличии дивергенции импульса намного ниже, чем торговля с продолжением тренда, где самый последний подъем цены также достиг максимума на MACD.
Заключение
По сути, все торговые стратегии делятся на две категории: следование за трендом или средняя реверсия. Стратегии импульса твердо падают в тренде следующего лагеря.
Все стратегии, следующие за трендом, страдают от схожих недостатков: низкий показатель успеха (много «фальшивок»), вечное опоздание на вечеринку (вы должны ждать, пока появится импульс, то есть по определению вы пропустили часть хода), и стратегия проходит через периоды устойчивой недостаточной эффективности.
Ловкий трейдер может уменьшить эти недостатки с помощью умной торговли. Но импульсная стратегия всегда будет страдать от этих проблем на каком-то уровне. Прежде чем специализироваться на одном из них, трейдер должен узнать о стилях возврата к среднему значению и следования тренду. Ведь каждый стиль подходит разным типам личности.