Флэш-боты для торговли криптовалютой: стратегия frontrunner

Многие согласятся, что криптовалютная индустрия находится в разгаре «взрыва», с перспективой и потенциалом. И в ней появляется все больше нового: NFT, DeFi, боты для торговли криптовалютой.

Децентрализованные финансы, или DeFi, быстро становятся рассадником этого потенциала благодаря целому ряду продуктов и инструментов. Они помогают пользователям максимизировать эффективность своего капитала и получать щедрую прибыль.

Но есть класс пользователей, которые воспользовались возможностями DeFi и работают с ним, получая невероятную прибыль. Это «ранние движители» и эксперты, которые совершают скачок и максимально используют новые инструменты и платформы DeFi.

Плюсы использования DeFi

За последние несколько недель криптовалютная сфера сотрясалась с чрезвычайной волатильностью. И подавляющее большинство криптовалют увидели, что их волатильность достигла самых высоких значений в этом году.

В результате это увеличило количество прибыльных возможностей для трейдеров, которые смогли торговать в большем диапазоне. Однако, только те, кто знают об этом, действительно способны максимизировать свою прибыль на этом рынке.

Один из способов, которым трейдеры начинают это делать, — использование децентрализованных платформ для торговли опционами. Как вы, наверное, знаете, опционы — это цифровые контракты. Они дают держателю право купить или продать актив по определенной цене в будущем. Они обычно используются трейдерами, стремящимися спекулировать на направлении движения цены (например, вверх/вверх или вниз/вниз).

До недавнего времени трейдеры были ограничены в торговле только ограниченным диапазоном опционных контрактов, которые были доступны на централизованных биржах. Но теперь трейдеры начинают использовать такие платформы, как Premia, для создания своих собственных уникальных децентрализованных опционных контрактов, которые могут представлять собой любой токен, поддерживаемый платформой.

Через биржи пользователи могут установить свою собственную цену исполнения, дату истечения срока действия и количество опционных контрактов для торговли, а затем сделать их доступными на рынке. В результате они могут спекулировать на направлении, на величине изменений для любого токена, одновременно обеспечивая ликвидность для своих опционов.

Опытные трейдеры уже используют эти инструменты, чтобы извлечь выгоду из неустойчивых ценовых движений монет DeFi. Например, Uniswap, Wrapped Ether, Yearn Finance — многие из которых недоступны на централизованных биржах опционов.

Эпидемия флэш-ботов

Если в последние месяцы вы разместили на Uniswap ордер высокой стоимости с высоким проскальзыванием и/или относительно низкой платой, то вы, возможно, заметили, что ваша сделка выполняется по самой низкой приемлемой цене или близко к ней в соответствии с настройками вашего ордера.

Теперь большую часть времени вы можете думать, что рынок просто упал. Причем незадолго до того, как вы сказали, что заказ был заполнен по более низкой цене. Однако вы, более вероятно, стали жертвой фронтраннера, иногда известного как флэш-бот.

Эти боты для торговли криптовалютой работают, чтобы извлечь выгоду из этих торгов на децентрализованных биржах. Происходит это через процесс, известный как «приоритетный газовый аукцион (PGA)». Короче говоря, когда бот распознал сделку с высоким значением с высоким проскальзыванием, он автоматически сформирует другую сделку с высоким значением, с немного более высокой платой за байт. Как обычно, майнеры будут заказывать транзакцию на основе своей комиссии. Это приведет к тому, что транзакция бота будет заказана до транзакции трейдера.

Это позволяет боту изменять вес децентрализованного пула ликвидности до исполнения ордера трейдера, временно повышая цену перед покупкой, а затем снова понижая ее.

Навыки и капитал, задействованные в создании стратегии frontrunner, делают эту практику недостижимой для обычных инвесторов. В результате она сейчас используется частью экспертов, обладающих соответствующими возможностями.